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当記事でシンプルかつ分かりやすく説明していきたいと思います。
目次
プロフィットファクター(PF) とは？
数値が大きいほど利益が出せているということ。
純利益や損益よりも重要視される指標で、投資の優位性・有効性を計ります。
プロフィットファクター(PF) 裁量でもシストレでも考え方は同じ
裁量の場合：「去年は一昨年よりもプロフィットファクターの数値が大きかったから、上手く利益を乗せられた」
シストレの場合：「AよりもBの方がプロフィットファクターの数値が大きいから、Bの方が高パフォーマンスが高い」
この様に、「パフォーマンスを計るもの」と考えると難しくありません。
プロフィットファクター(PF) 計算式・計算方法
計算方法は簡単です。
プロフィットファクター（PF）＝総利益÷総損失
※総損失は絶対値（-値ではなく+値）で計算
例：総利益100万円・総損失50万円の場合
1,000,000÷500,000=2 プロフィットファクター（PF）2.0
プロフィットファクター(PF) 勝率ではなく数値から見る投資の有効性
計算式を見てお分かりの通り、「数値が1」でトントン・「数値が1以下」でマイナス・「数値が1以上」でプラスということになります。
純利益は、運用資金（投資金）が考慮されず、レバレッジを高くすれば増やすことも出来るため、「プロフィットファクター（PF）」で把握することが大切です。
また、勝率が高い自動売買EA特有の「コツコツドカン」の大きな損失では、利益を上げられても継続できずに退場となることがあるため、勝率だけでは有効性は計れないのです。
プロフィットファクター(PF) 損益額だけでは知り得ない投資パフォーマンス
シンプルで簡単な計算式であり、パフォーマンスを知りたいのであれば損益額を見ればいいと感じた方もいると思います。
しかし、単純に損益額だけでは知り得ない投資パフォーマンスを知ることにより、結果ではなく評価として投資についてより深く考察することが出来るのです。
例：以下2パターンの成績の自動売買EAどちらが優秀だと思いますか？
①利益120万・損失100万＝プラス20万
②利益24万・損失15万＝プラス9万
損益だけで考えると①ですよね。
プロフィットファクター（PF）を求めてみると…
①1,200,000÷1,000,000＝1.2
②240,000÷90,000＝1.6
優秀なのは②ということになります。
②にレバレッジ5を考慮して考えてみると利益は①と同じ120万円になりますが、損失は75万です。やはり②の方が優秀。
先にも説明しましたが、純利益というのはレバレッジで増やせる、言い換えればどうとでもなるのです。
もちろん、損失額も大きくなりリスクも高まります。
以上のことから、評価をする際には、純利益・損益額だけでの判断は禁物だということが分かります。
プロフィットファクター(PF) 理想値・目安
プロフィットファクター（PF）は、利益と損失のバランスの良さを見ることができます。
「1.5超」で優秀、理想値として「2.0」と言われています。
プロフィットファクター(PF) 注意点
数値が高ければ高いほど良いと考えられますが、先に説明しましたが、勝率だけでは有効性が計れません。
そして、カーブフィッティングという相場に合わせてパラメータ設定を合わせる過度な適正化により、いくらでも数値を高くすることは可能です。
プロフィットファクター（PF）の数値が高すぎる自動売買EAには注意しましょう。
本当に再現性があるのか？実際はプロフィットファクター（PF）はどのくらいなのか？
検証することをお勧めします。
プロフィットファクター（PF）が「2」を超えればリスクリターン2：1ですから、充分優秀なので、「5」以上ともなると要警戒です。
プロフィットファクター(PF) まとめ
自動売買EAの購入の際に商品Aと商品Bで迷っている場合は運用判断の一つとして、裁量トレードで手法の有効性を比較したいときには分析材料の一つとして、役立つ指標です。
そして、初心者の方や経験の浅い方は特に勝率・利益額に目が行きがちですが、プロフィットファクター（PF）を理解し考察するだけで投資生活をより優位に運ぶための大切な指標であることが分かります。
プロフィットファクター（PF）を求める癖付けをすると良いでしょう。
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